Расчет дельты для опционов, Файловая библиотека Московской Биржи

расчет дельты для опционов

Как рассчитывается коэффициент «Дельта»

Печать Меня всегда не вполне устраивала та дельта опциона, которую можно получить из стандартных формул по всем известным моделям. А нужна она мне для целей хеджирования опционов фьючерсом.

стратегии биржа криптовалют

Ну не страхует стандартная дельта опционный портфель при движении цены фьючерса так как хотелось, даже если волатильность не меняется. Попытки строить свои понятно, что не сам строил — подсматривал у западных коллег. Спасибо французам и американцам модели так называемой улыбки результат не улучшали.

расчет дельты для опционов токен рф

Попытки считать эффективную дельту разными способами тоже не дали желаемый эффект. Решил забыть все, что знал и начать с начала.

Расчет дельты для опционов. Файловая библиотека Московской Биржи

Через некоторое время пришел к своему подсмотренному у западных коллег и модифицированному методу расчета стоимости опциона расчет дельты для опционов всяких моделей улыбки волатильности. Точнее улыбка есть и у меня, ведь можно перевести цены в волатильности.

расчет дельты для опционов

Далее было необходимо считать свою дельту. А как?

  • Сатурн импэкс трейдинг металлическая мебель
  • Рассчитывают его как для колл, так и для пут-контрактов.
  • Волновой анализ в трейдинге
  • Win токен
  • Коэффициент «Дельта»: что это за показатель и пример его расчета, Расчет дельты опциона
  • Оптимальное дельта-хеджирование для опционов.

Я могу посчитать цену опциона при любом фьючерсе. А дельта показывает — на сколько изменится цена опциона при изменении фьючерса на 1 пункт.

Дельта prireklama.ruьный подход к prireklama.ruые опционы.

И вот, когда я начал считать дельту для опционов таким методом у меня получилось, что иногда, а точнее очень часто опцион имеет ДВЕ!!! Расчет дельты для опционов две? Если цена растет на то дельта 0,25 например, а если фьючерс падает на пунктов, то дельта 0, Какую дельту брать?

линии тренда определение бинарные опционы суббота

Далее если взять дельту не от того, как измениться цена в моей модели, а посчитать ее исходя из цены в моей модели и цены биржевой, исходя из того, что моя расчет дельты для опционов справедлива, а биржевая к ней рано или поздно, но придет.

То разница в этих дельтах будет иногда еще больше, и может выходить за 1! Для тестирования я взял оба метода расчета дельты. Так как дельты две в каждом вариантето для хеджирования взял среднюю из каждого варианта.

Еще по теме