Расчет валотильности в парном трейдинге. Парный трейдинг — Википедия

опцион на форвард

Если текущее отклонение соотношения от его средней скользящей находится глубоко в отрицательной зоне, это означает, что актив, расположенный в числителе, недооценен относительно актива, расположенного в знаменателе.

И наоборот, если текущее отклонение соотношения от расчет валотильности в парном трейдинге средней скользящей находится глубоко в положительной зоне, это означает, что актив, расположенный в числителе, переоценен относительно актива, расположенного в знаменателе [1].

турбо опционы форум откуда брать трафик для бинарных опционов

Как видно, главный принцип Технического анализа, заключающийся в возврате отклонившихся значений к своим средним величинам, расчет валотильности в парном трейдинге и для соотношений стоимости двух активов.

Проанализировав графики и определив в паре недооцененный и переоцененный актив, одновременно совершается длинная покупка недооцененного актива и короткая продажа переоцененного актива, с расчетом на возврат их соотношения в ближайшем будущем к своему среднему значению. При этом доля каждого актива в структуре портфеля должна рассчитываться исходя из Беты обоих активов на момент совершения сделки.

можно ли зарабатывать на биткоин кранах

Кроме того, поскольку значение Беты не постоянно, периодически необходимо корректировать структуру портфеля, для поддержания его в рыночно-нейтральном состоянии [2]. Когда же соотношения стоимости активов достигнет своего среднего значения, совершается обратная сделка с целью фиксации прибыли.

расчет валотильности в парном трейдинге

Несмотря на кажущуюся простоту стратегии, у неё существуют свои подводные камни. Дело в том, что Абсолютное отклонение не учитывает волатильности Соотношения, что представляет определенные риски.

расчет валотильности в парном трейдинге локал биткоин нет

К примеру, Абсолютное отклонение может показать благоприятный момент для входа в позицию, поскольку оно находится на максимальных или минимальных исторических значениях, образующих уровни поддержки и сопротивления, однако если в текущий момент у Соотношения будет повышенная волатильность, то вполне вероятно, что эти уровни могут быть пробиты.

Еще по теме